Model Risk management van cruciaal belang!

Nieuws
26-02-2024
Rajish Sagoenie
Milliman Pensioenen
In de praktijk kan de impact van niet-gevalideerde modellen groot zijn. Modelvalidatie wordt steeds meer als cruciaal gezien, ook door DNB.

BEHEERSING VAN MODELRISICO 

Aangezien besturen van pensioenfondsen vertrouwen op modellen bij hun besluitvorming is het van cruciaal belang dat deze modellen accuraat, consistent en betrouwbaar zijn voor het doel waarvoor deze gebruikt worden. Als Milliman adviseren wij onze klanten niet alleen bij de overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel onder de Wet toekomst pensioenen (WTP), maar valideren wij ook de gehanteerde modellen (al dan niet in overleg met de klant, als onafhankelijke actuariële expert). Hiermee worden risico’s die verband houden met het gebruik van deze modellen (tijdig) geïdentificeerd en beheerst. 

TYPE MODELVALIDATIE 

Met modelvalidatie wordt in dit kader bedoeld een zorgvuldig doorlopen proces om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van het betrokken model te beoordelen en vast te leggen. Hierdoor wordt de kans op fout in het model beter beheerst. In de praktijk zien we vaak dat bij modelvalidatie een onderscheid wordt gemaakt tussen de zogenoemde procesvalidatie en outputvalidatie. Bij procesvalidatie ligt de nadruk op het beoordelen van de processen van het model (bijvoorbeeld beheer, ontwikkeling en implementatie), terwijl bij outputvalidatie de nadruk veelal ligt bij de consistentie en nauwkeurigheid van de uitkomsten van het betrokken model. Het grote verschil is dat procesvalidatie weinig zegt over de uitkomsten van het gehanteerde model.

Lees verder >>


Lees verder op: Milliman

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Top vacature
Groen Van Solinge
7.000 - 8.000
Medior, Senior
Harderwijk
Voor Pensioenfonds Woningcorporaties (SPW) zoeken wij een Beleidsmedewerker ICT en Control.
Top vacature
Woonbedrijf ieder1
Max. 5.376
Medior
Deventer
De financiële huishouding van woonbedrijf ieder1 is in goede handen bij jou. Dankzij jouw scherpe blik op al onze financiële zaken help je ons een optimale verhuurder te zijn van...
Top vacature
Gemeente Bloemendaal
3.944 - 5.691
Medior, Senior
Overveen
Wil jij werken in een financiële adviesfunctie in een klein hecht team? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Top vacature
Arriva
5.500 - 6.500
Senior
Heerenveen
Als financieel controller bij Arriva Nederland ben je verantwoordelijk voor het maken van budget- en forecastrapportages, maand- en kwartaalrapportages, en het jaarrekeningproces inclusief accountantscontrole. Je werkt samen met een team...